Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот. В ней представлены лимитные ордера на покупку и продажу актива. Работает одинаково для валютных экономическая эффективность инвестиций пар, индексов, акций. График глубины рынка будет иметь широкую горизонтальную стену на ценовых уровнях с большей ликвидностью и тонкую — в областях с низкой ликвидностью.

Естественно, это условный сценарий, который не учитывает важные события, тренд и прочие влияющие на рынок факторы. Для тщательного прогнозирования рынка требуется немалый опыт. В целом, стакан – это базовый и весьма примитивный элемент для анализа спроса и предложения.

  • И эту закономерность трейдеры используют во внутридневных спекулятивных сделках.
  • При анализе биржевого стакана для принятия торговых решений, стоит учитывать несколько советов.
  • Для понимания ситуации на рынке трейдер анализирует виды заявок.
  • Если фондовый рынок кажется слишком сложным, можно начать работать с CFD на акции.
  • По центру таблицы обычно располагается столбец с ценой заявки.

При этом по большей части «книга заявок» используется именно краткосрочными инвесторами, которые часто заключают сделки на бирже. Он возникает, если стоимость актива растет, однако периодические возникают слабые просадки. Чтобы увидеть импульс среди ордеров, необходимо понять стакан, например, обратить внимание на плотность средних предложений на продажу. Отсутствие заявок на покупку говорит о текущем наличии импульса. Теперь рассмотрим основной принцип его работы на бирже. Большинство приложений и терминалов имеют для него одинаковое оформление.

Аналитика стакана показывает текущие рыночные настроения и взаимодействие участников торгов. Ее вы можете встраивать в свои стратегии, чтобы определить, куда пойдет цена, извлечь дополнительный доход или хеджировать возможные риски и избежать убытков. Второй — это попытка торговли на отскоке от выбранного уровня, чтобы поставить стоп за подобной заявкой.

Классификация торговых заявок

Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам в конкретный момент. Заявки в ленте проходят ежесекундно, что позволяет взглянуть на рынок в “микроскоп”. Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями. В стакане ликвидность определяется как спред между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Чем ликвидней рынок, тем меньшей спред вы будете наблюдать, и наоборот.

  • Бумаги Газпрома относятся к высоколиквидным (компания входит в перечень голубых фишек российского рынка), поэтому спред невелик.
  • И наоборот ― большая концентрация заявок на покупку дешевле цены Bid на нижнем уровне канала может свидетельствовать о росте рынка в ближайшей перспективе.
  • С помощью стакана легко отследить процессы, которые оказывают влияние на торговые тенденции.
  • При торговле ликвидными инструментами тоже можно устанавливать стоп-лосс непосредственно за ордерами.
  • Большинство трейдеров работает со стандартным стаканом, информации в нём достаточно для торговли.
  • Одним из важнейших факторов на рынке криптовалют является психология участников.

Биржевой стакан (ордербук, книга заявок, глубина рынка) — это перечень актуальных заявок трейдеров (ордеров) на покупку (bid) и продажу (ask) криптовалюты. То есть трейдеры принимают решение об операции и оглашают его в виде заявки на её проведение. Для долгосрочной и среднесрочной торговли стакан на бирже используется редко.

Ну и соответственно, лучшие силовые значения по спросу и предложению находятся в середине стакана. А на границе между ними  имеется некий спред, который так не очевиден. Но его легко посчитать, если произвести разницу между лучшей ценой продавца и лучшей ценой покупателя. Цены, относящиеся к покупкам, показывают количество заявок и цену покупателя.

Что следует знать про таблицу цен

Если вам необходим более глубокий стакан цен, то необходимо обратиться напрямую к брокеру через личный кабинет. Итак, стакан котировок — это список со всеми лимитными ордерами, выставленными на исполнение в данный момент времени. Биржевой стакан ордеров имеется в каждом брокерском приложении и торговом терминале. первая фондовая торговая система Отличие состоит лишь в том, что каждый брокер для создания таблицы использует собственные средства, то есть сам формирует таблицу из имеющихся данных. Они также могут использовать рассматриваемый инструмент для оценки ликвидности рынка и определения возможных рисков и профита в торговых стратегиях.

После того как трейдер её выставил, она остается в стакане и ждет своего исполнения. Поэтому можно сказать, что лимитные ордера находятся “в будущем”. Здесь нет явно выделяющихся скоплений крупных заявок вблизи уровня. Даже несмотря на то, что стакан заполнен и ликвидность хорошая, объемов на каждом ценовом уровне недостаточно для сильного импульса. Можно ли на основе этого сделать вывод, что уровень сильный?

Понимание ликвидности конкретного рынка имеет решающее значение для принятия решения о том, какими активами торговать. Недостаток ликвидности может означать, что вы, вероятно, не сможете легко и быстро купить или продать криптовалюту. Кроме того, такими рынками зачастую манипулируют киты. Высокая ликвидность, напротив, брокерская компания бкс позволяет трейдерам быстро и легко покупать и продавать активы. В биржевом стакане отображаются заявки на покупку и продажу определенной торговой пары на централизованной криптобирже. Он предоставляет трейдерам ценную информацию о рыночном спросе, предложении, благоприятных точках входа и общих тенденциях рынка.

Биржевой стакан: что это и как он помогает в анализе рынка

Своё название таблица получила из-за того, что в ней указываются совершённые сделки, но все они остаются анонимными. Поэтому в названии и фигурирует термин «обезличенные». Что касается того, как посмотреть стакан, то в Квике для этого достаточно двойного нажатия на соответствующем инструменте в окне «Текущие торги». Для редактирования настроек используется сочетание Ctrl+E.

Интерпретация объемов и цен

Пассивные и агрессивные ордеры могут балансировать или противостоять. Последние работают на защиту актива, как правило, отображая базовую цену, которая практически не изменяется в процессе торгов. Одно из важнейших свойств биржевого стакана — глубина.

По сделкам на Форексе нет единой базы формирования стакана. Брокеры предлагают клиентам использовать собственные данные. Тогда будут показаны объемы конкретного посредника.

Через секунду это предложение поглощается, и появляются новые. Например, вместо установки «плиты» в виде большого оффера трейдеры вручную или с помощью роботов покупают/продают на определенном уровне, защищая его. Level II при таком сценарии бесполезен, вы не сможете через него понять, где именно находится интерес крупного трейдера.

На каких рынках используются стакан

Основной его недостаток – невозможность понять, когда и какие сделки реально заключались. Трейдер может вручную или с помощью советников выставлять любые офферы и потом убирать их, вводя других в заблуждение. Для получения реальной картины происходящего придется работать с таблицей обезличенных сделок (так инструмент называется в Quik). Это актуально для низколиквидных инструментов, по которым ограничено предложение и спрос. Если входить крупным объемом, то реальная цена исполнения отличается от лучшего Бида/Аска, отображающегося в торговом терминале.

Графики глубины рынка всегда имеют стороны покупки и продажи. Трейдеры могут использовать их для выявления больших скоплений ордеров на определенном ценовом уровне. Средняя точка графика отражает текущую рыночную цену и иллюстрирует бид-аск спред — разницу между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Биржи обеспечивают бесперебойную торговлю цифровыми активами, сопоставляя заявки покупателей и продавцов для каждой криптовалютной пары.